|
ЛОНДОН, 8 апреля. Европейское управление по банковскому надзору (European Banking Authority, EBA) ужесточает требования прохождения банковских стресс-тестов, сообщает РБК.
Данное решение призвано укрепить устойчивость европейской финансовой системы, а также повысить доверие к банкам, которые успешно отчитались по соответствию новым антикризисным нормативам в минувшем году, однако затем обратились за финансовой помощью к национальным правительствам.
В новом раунде стресс-тестов примут участие 90 кредитных организаций Старого Света, которым предписано обеспечить норматив минимальной достаточности базового капитала первого уровня в размере 5% на случай повторения глобального финансового коллапса. Из норматива исключены гибридные финансовые инструменты, в том числе привилегированные акции.
В EBА рассчитывают, что те банки, которые не смогут обеспечить минимальную достаточность базового капитала первого уровня (Core Tier 1, CT1) или провалят стресс-тесты, возьмут на себя обязательства по принятию мер к устранению выявленных недостатков и выполнят их в надлежащие сроки.
Как напоминает РБК, в конце 2010 года в Европейской комиссии по регулированию рынков сообщили, что стресс-тесты ведущих европейских банков будут проводиться ежегодно, начиная с 2011 года.
Проведенные в прошлом году стресс-тесты охватили 91 крупнейший банк в Европе, на долю которых приходится 65% всех банковских активов в ЕС. Анализ устойчивости банков проводился на консолидированной основе, то есть с учетом всех дочерних компаний. По данным Европейского комитета по банковскому регулированию (CEBS), стресс-тесты не прошли семь из 91 европейского банка. Совокупный дефицит их капиталов составил 3,5 млрд евро.
| |