|
Венский хедж-фонд FTC Capital подал иск в федеральный суд Нью-Йорка с обвинениями в адрес крупнейших мировых банков: фонд, по его утверждению, понес убытки на рынке деривативов из-за того, что банки манипулировали ставкой LIBOR, сообщает The Wall Street Journal.
Регуляторы США, Великобритании и Японии проводят расследование относительно возможного манипулирования ставкой LIBOR накануне и во время финансового кризиса. Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США, в частности, в последние недели активизировали усилия в рамках этого расследования и анализируют возможность сговора между банками с целью занижения LIBOR в 2006-2008 гг.
К LIBOR привязаны ставки кредитных продуктов по всему миру на $350 трлн.
FTC Capital стал первым, кто обвинил банки в манипулировании LIBOR и понесенных в результате этого убытках. Фонд утверждает, что действия банков исказили ситуацию на рынке фьючерсов «евродоллар», которые позволяют играть на ожиданиях изменения процентных ставок в США. LIBOR используется при расчете цен этих фьючерсов.
«Если бы LIBOR определялась честно, мои клиенты не понесли бы ущерб, торгуя на рынке "евродоллар", - заявил WSJ Дэвид Ковел из юридической фирмы Kirby McInerney, представляющий интересы FTC Capital.
В иске не приведены конкретные сделки, по которым фонд понес убытки. FTC Capital требует возмещения ущерба в неустановленном размере. Иск подан против банков, которые участвовали в установлении ставки LIBOR, - Credit Suisse, Bank of America, JPMorgan Chase, HSBC, Barclays, Lloyds Banking Group (до 2009 г. в установлении ставки участвовали объединившиеся в эту финансовую группу Lloyds TSB и HBOS), WestLB, UBS, Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, Citigroup, Norinchukin Bank.
Правда, информацию по самым главным - долларовым - ставкам предоставляли 16 банков, в том числе Rabobank, Royal Bank of Canada, Bank of Tokyo-Mitsubishi (с февраля этого года - 20). Банки ежедневно подают в Британскую банковскую ассоциацию (BBA) данные о ставках, по которым, как они считают, они могут занять деньги на межбанковском рынке. BBA отсекает четыре самых низких и четыре самых высоких значения (с февраля - по пять значений) и объявляет ставку в 11.00 по лондонскому времени.
В 2008 г. многие эксперты стали сомневаться в том, что LIBOR отражает реальную стоимость денег. Высказывались предположения, что банки могли подавать в ВВА заниженные данные, чтобы скрыть, что кредиты на межбанковском рынке обходятся им слишком дорого и что контрагенты, таким образом, считают их финансовое положение недостаточно устойчивым.
| |